FP技能検定 2級 (学科) 2022年5月 問28

ポートフォリオのリスクとは、一般に、組成されたポートフォリオの損失額の大きさを示すのではなく、そのポートフォリオの期待収益率と実際の収益率の乖離の度合いをいう。

異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数がゼロである場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの低減効果）は生じない。

ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。

ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値以下となる。