異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
正解と解説
正解 3
－１
相関係数は－1から＋1の範囲の値をとり、－1のとき2資産の値動きが完全に逆になるため、分散投資によるリスク低減効果は最大となります。＋1のときは値動きが完全に同じ方向となるため、リスク低減効果は得られません。
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