問45
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異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
－１
０
＋１
相関係数は－1から＋1までの値をとり、－1のとき2資産の値動きが完全に逆になるため、分散投資によるリスク低減効果が最大となる。＋1では値動きが完全に一致するため低減効果は生じない。
