異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は得られない。
正解と解説
正解 1
＋１
相関係数が＋1の場合、2資産の値動きは完全に同じ方向・同じ比率となるため、組み合わせてもポートフォリオのリスクは各資産のリスクの加重平均にとどまり、分散投資によるリスク低減効果は得られない。相関係数が－1に近づくほど低減効果は大きくなる。
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