FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問27

ポートフォリオのリスクとは、一般に、組み入れた各資産の損失額の大きさを示すのではなく、期待収益率からのばらつきの度合いをいう。

異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が１である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの低減効果）は最大となる。

ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値よりも大きくなる。

ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値よりも大きくなる。