FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問27

ポートフォリオのリスクとは、一般に、組み入れた各資産の損失額の大きさを示すのではなく、期待収益率からのばらつきの度合いをいう。

ポートフォリオにおけるリスクとは損失額の大きさではなく、収益率が期待収益率からどれだけばらつくかという振れ幅を指し、一般に標準偏差で測定されます。相関係数が＋1の場合は分散投資効果が得られず効果が最大となるのは－1のときである点、ポートフォリオのリスクは各資産のリスクの加重平均以下となる点、ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率の加重平均に等しい点で、他の選択肢はいずれも誤りです。