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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年9月 問22
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下記の〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるＡ資産とＢ資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。 〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉 期待収益率 標準偏差 Ａ資産とＢ資産の共分散Ａ資産 6.00％ 12.00％－70.00Ｂ資産 8.00％ 11.00％
正解と解説
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正解 2
－0.53
相関係数は「共分散÷(A資産の標準偏差×B資産の標準偏差)」で求める。－70.00÷(12.00×11.00)＝－70.00÷132.00＝－0.5303…となり、小数点以下第3位を四捨五入すると－0.53である。