問15
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２資産で構成されるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が１である場合、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
相関係数が＋1のときは2資産が完全に同じ方向に動くため分散投資によるリスク低減効果は生じない。リスク低減効果が最大となるのは相関係数が－1（完全な逆相関）のときであるから誤りである。
