金融資産運用
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問43
43 / 60
異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
正解と解説
表示する
正解 1
－１
相関係数は－1から＋1までの値をとり、－1のときに2資産の値動きが完全に逆方向となるため、分散投資によるリスク低減効果（分散効果）が最大となります。したがって1が適切です。相関係数が＋1の場合は値動きが完全に同じ方向となるためリスク低減効果は生じず、0の場合は両者の値動きに相関がない状態です。