ポートフォリオ運用におけるパフォーマンス評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 2
トレイナー・レシオ（トレイナーの測度）は、「資本資産評価モデル（ＣＡＰＭ）による期待収益率－ベンチマークの収益率」をポートフォリオのβ（ベータ）で除して、βによるリスク１単位当たりの超過収益率を測定するものである。
トレイナー・レシオは「ポートフォリオの収益率－安全資産利子率」をポートフォリオのβで除して求めるものであり、CAPMによる期待収益率やベンチマーク収益率を用いるとする2が不適切です。1のシャープ・レシオ、3のジェンセンのアルファ、4のインフォメーション・レシオの算式はいずれも正しい内容です。
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