異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が－１である場合、分散投資によるリスクの低減効果は、最小となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
相関係数は－1から＋1の間の値をとり、－1のときは2資産の値動きが完全に反対となるため、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。低減効果が生じないのは相関係数が＋1のときであり、「最小となる」とする記述は誤りである。
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