異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
正解と解説
正解 1
－１
相関係数は－1から＋1までの範囲の値をとり、－1のとき2資産の値動きが完全に反対方向となるため、分散投資によるリスク低減効果は最大となる。逆に＋1のときは値動きが完全に同じ方向となり、リスク低減効果は生じない。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。 