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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問22
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下記の〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるＡ資産とＢ資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。 〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉 期待収益率 標準偏差 Ａ資産とＢ資産の共分散Ａ資産 4.25％ 5.75％36.50Ｂ資産 5.50％ 7.25％
正解と解説
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正解 4
0.88
相関係数は共分散を両資産の標準偏差の積で除して求める。36.50÷（5.75×7.25）＝36.50÷41.6875＝0.8756…となり、小数点以下第3位を四捨五入して0.88である。期待収益率の数値は相関係数の計算には使わない。